Erwartungstheorie Der Zinsstruktur: Variable Zeitpraemien, Regimeunsicherheit Und Markov-Switching-Modelle
Erwartungstheorie Der Zinsstruktur: Variable Zeitpraemien, Regimeunsicherheit Und Markov-Switching-Modelle by Robert Perl.
Published by P. Lang, (2003), Paperback, 241 pages.